The Dance of Disorder (Fluctuations of Entropy)

網格交易策略

(外匯)網格交易策略是：持續在固定價位進行買入及賣出，而在行情波動下自然獲利的一種操作策略。
網格交易策略是在不預測行情趨勢的前提下來執行的，也就是網格交易不必管行情漲或跌，都可以獲利(也有浮虧)，因此，意味著網格交易策略必需具備足夠的資金，做好風險控管，才能存活。

網格交易系統的好處在於，利用市場在特定範圍波動的情況下，網格幫您獲得投資報酬。網格不需要預測市場的走向，使操作變得簡單，視風險控管為交易成功之要務。交易者需要做的要務是做好風險管理。尤其當市場走出大的趨勢時，網格交易系統的風險會大增。

【網格的概念】

【邏輯比喻】在每隔固定格距的網點預掛買單或預掛賣單，也可以多空同時預掛。
好像在每一格階梯佈下衛兵，當行情觸及一個TP的獲利時，該網點衛兵便收取固定(TP止盈)的利潤送回金庫；
同時剛平倉的網點處，立即補下預掛單，等待下一次行情通過時派住另一名衛兵站崗，繼續等待行情觸及一個TP滿足點平倉。

【實務範例】假設當時價格，如：歐美當時的價格1.12360。網格策略將在1.12360上方設置三個買入止損(buy stop 和 sell stop orders)單，並在其下方三個出售止損單( sell stop orders)。下完單後MT4截圖，如下：

網格開倉後，行情走勢有三種可能的情況。

【A】行情震盪：網格最佳的獲利情況。上下震盪後，所有的單都觸及獲利TP點出場。

【B】行情走單邊，部分持倉同向(獲利)：部分網格觸及TP獲利點，部分網格單扛著浮虧。
當價格向一方(上或下)移動時，行情將觸及該方向部分的網點。在行情方向的持倉達到獲利滿足後，將隨陸續平倉。
而留下相反方向且為虧損單，這些單是您需要扛的浮虧(未實現)，浮虧可能越來越大終至爆倉，就是網格交易主要的風險所在。

【C】行情走單邊，且與持倉部位反向(虧損)：最不利網格的狀況。
不利的交易狀況發生在買進建立的倉位，一直沒有觸及開單的止盈(take profit)點，且行情往相反的方向退形成一張虧損的部位並持續增加及累積虧損(注意：這會相當驚人甚至爆倉)。

BC二種情況，呈現了網格系統最大的缺點。也突顯了一個重要的前提。
就是：使用網格，在心理上需有承受虧損的耐力，根本在於必須有充足的資金，以便有足夠承受浮動虧損的耐力。

因此，要先來了解網格交易最重要的前提：風險控管。

【風險控管】舉例來說：以5000美元進行歐磅對網格策略的操作，也許(注意是：也許，只是舉例)可以設定20格佈網點，每點大小為0.02手。

這是最重要的，如何度過最不利的狀況出現。才是首要任務。
簡單提示結論：充足的資金，搭配特定風險，即：佈單的數量(size)和大小(手數)。

結果：每天能獲利進帳30-80美元；浮動虧損(耐震的幅度)會逐日累積，到一定程度後不再增加，而每日的獲利仍然持續。
浮動虧損：稱為浮虧，是因為網格交易系統會留著虧損的單，等待行情有朝一日觸及時，仍有獲利。怕的是：但若是不利情況一直存在，甚至持續擴大，將導致浮虧將持續增加，最終拖垮系統。

為避免不利的狀況持續而爆倉，考驗著網格交易系統的，是對於浮動虧損部分的應對方式和策略，以避免風險持續增高。如：鎖單或鎖倉的功能。而這些功能都是網格交易系統，是否堪用及能否信賴的重要因素。網格交易策略沒什麼技巧，如何存活，撐得久，才能持續獲利。爆倉是網格交易策最大也必須面對的基本生死的課題。

OMG，全方位可控網格EA

我在MT4平台上，開發了一個網格交易的EA，OMG。OMG支援全自動到完全手控，因此命名為O-全方位，M_可控管M，G-網格。
OMG這個EA的特色就是：建構了最佳預設的風交易者需維持足夠的資金水位，也就是控制好耐震風險後，策略的交易可以全自動，由OMG內建的指標及自動交易模組，進行交易。也可以隨時手動(可全手動)涉入，讓使用者根據對行情的判斷進行佈未獲EA方向的調整，

【網格EA的主要變數】

網格佈單的網點數和大小(手數)：選擇網格外匯策略的數量，每個網格節點要佈下多大的資金(也是風險)。網點數和手數設定越大，獲利也越大，但潛在的損失風險也是越大。

extern double Lots = 0.05; //各網(格節)點下單手數

OMG主要參數：

extern double GridScale = 40;        //格距(pips，步)
extern double BaseTakeProfit = 50; //各網點TP(Take profit各網點單的止盈出場條件)
extern double GridNodes = 40;      //佈單(網點)數上限
extern double GridMaxOpenEachSide = 0; //多空任一邊佈單數上限(0=不限)

總之，使用網格系統首要的考慮是：如何讓網格能在特定幅度的趨勢行情之後，仍然存活而不爆倉，才是進入交易前必須要謹慎考慮的。

【範例圖示】使用預設模式，啟動自動操作。假設有5000美元資金的帳號，下歐磅，預定佈建20個網點的網格，每單0.01手)。
用法：執行EA時，將EA拖入歐磅15 min視窗，按啟動鈕。
然後測試觀察，必要時利用控制台介面下單(需有背景知識及操盤經驗)。也可試試讓EA完全自動處理看看，是否能有效化解升高的風險...？

【風險警示】外匯和差價合約保證金場外市場交易涉及高風險，可能並不適合所有投資者。槓桿效應有利亦有弊有可能令閣下失去本金，所以不應冒險作超出您預算損失之內的投資。在交易之前，應該確保自己完全理解所涉及的風險，並考慮到自己的經驗水準。

【風險意識】黑天鵝，以為不存在(但確實存在)，如果碰到了！
瑞郎與歐元突脫鉤 全球市場哀嚎
瑞士央行自2011年起推行1.20瑞郎兌1歐元匯率底線政策，2015-01-15日無預警宣布放棄，瑞郎兌歐元盤中一度飆升超過30%，之後幅度雖然縮小，但造成的衝擊令市場驚嚇不已。國際金融市場人仰馬翻，瑞士法郎匯價急漲令交易商措手不及，不堪重創，甚至倒閉。

很難說怎麼預防和怎麼辦？ 平常只用大砲打小鳥的或許挺得過去，但是那麼大的資金作如此小的交易，很少人能長期接受如此低的效率。稍微提升一點資金效率，又增加風險了。只能比喻，風險像蜜糖，全糖少糖半糖無糖，添加多少要看個人體質和喜好。
或許30%的風險幅度，視為一個可以參考定義的範圍。挺得過30%虧損視為：具備初級保障，同時兼具效率的。

【圖片引用Photo credit: 網站】

【進階版：)緩解Grid致命天地鎖】測試中....
新增【自動控框】和【自動平衡多空持倉部位】的功能，以維持Grid System的adaptiability。

兼顧效能和風險控管，這本是魚與熊掌，難以用簡單的規則控管，所以也從增加Grid System的adaptiability的概念著手。